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Wirtschaftswissenschaften / Aktuelles, Gastvortrag, Vortrag, BWL
26/06/2017

Vortrag credit, ratings and model development

​​​​​Im Kurs Quantitative Methoden 1 des Master-Studiengangs Business Analytics (Prof. Dr. Peters) hielt Kaan Aksel, Director bei PWC Financial Services Regulatory Management am 21. Juni einen in englischer Sprache gehaltenen Vortrag zur Kreditrisiko- und Rating-Modellierung.


PWC ​berät u.a. Kreditinstitute bei der Konzipierung und Modellierung der an Basel III/IV ausgerichteten erforderlichen internen rating-basierten Ansätze (IRB). Hierzu sind komplexe mathematisch-statistische Modelle zu konzipieren, die in ihrer Grundstruktur erläutert wurden.

Kaan Aksel präsentierte den Studierenden anschaulich den Ablauf eines Modellierungsprozesses, beginnend bei der Datensammlung und dem Aufsetzen der Modellarchitektur, über die statistischen Analysen, insbesondere Einfaktoren- und Multifaktorenanalysen bis hin zur Modellkalibrierung, dem vielleicht zeitintensivsten Part der Modellierung. Der Vortrag stellte eine sinnvolle Ergänzung des Lehrstoffes aus „Praktikersicht“ in einem bankenaufsichtsrechtlichen Spezialgebiet dar.

Unser Dank geht an den Referenten, aber auch an die Studierenden, die sich mit Interesse einem anspruchsvollen Thema gestellt haben.

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Lecture on credit risk and rating modeling by Kaan Aksel, Director of PWC Financial Services Regulatory Management
From left to right: Prof. Dr. Christian Kölle; Jasmin Gehrlein, Senior Manager and Kaan Aksel, Director (both PWC​ Financial Services Regulatory Management) and Prof. Dr. Horst Peters
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