Hochschule Düsseldorf
University of Applied Sciences
Fachbereich Wirtschaftswissenschaften
Faculty of Business Studies

Aktuelles

Wirtschaftswissenschaften > Aktuelles > Meldungen > Vortrag credit, ratings and model development
Wirtschaftswissenschaften / Aktuelles, Gastvortrag, Vortrag, BWL
26.06.2017

Vortrag credit, ratings and model development

​​​​​Im Kurs Quantitative Methoden 1 des Master-Studiengangs Business Analytics (Prof. Dr. Peters) hielt Kaan Aksel, Director bei PWC Financial Services Regulatory Management am 21. Juni einen in englischer Sprache gehaltenen Vortrag zur Kreditrisiko- und Rating-Modellierung.


PWC ​berät u.a. Kreditinstitute bei der Konzipierung und Modellierung der an Basel III/IV ausgerichteten erforderlichen internen rating-basierten Ansätze (IRB). Hierzu sind komplexe mathematisch-statistische Modelle zu konzipieren, die in ihrer Grundstruktur erläutert wurden.

Kaan Aksel präsentierte den Studierenden anschaulich den Ablauf eines Modellierungsprozesses, beginnend bei der Datensammlung und dem Aufsetzen der Modellarchitektur, über die statistischen Analysen, insbesondere Einfaktoren- und Multifaktorenanalysen bis hin zur Modellkalibrierung, dem vielleicht zeitintensivsten Part der Modellierung. Der Vortrag stellte eine sinnvolle Ergänzung des Lehrstoffes aus „Praktikersicht“ in einem bankenaufsichtsrechtlichen Spezialgebiet dar.

Unser Dank geht an den Referenten, aber auch an die Studierenden, die sich mit Interesse einem anspruchsvollen Thema gestellt haben.

​​

Vortrag zur Kreditrisiko- und Rating-Modellierung von Kaan Aksel, Director bei PWC Financial Services Regulatory Management
Von links nach rechts: Prof. Dr. Christian Kölle; Jasmin Gehrlein, Senior Manager und Kaan Aksel, Director (beide PWC​ Financial Services Regulatory Management) sowie Prof. Dr. Horst Peters
​​